Стратегии управления инвестициями на Форекс

Money Management Stop (Обычный стоп).
Алгоритм обычного стопа задаёт признаки остановки торгового процесса и закрытия вашей позиции в случае, если валютный курс повернулся в обратном ей направлении. Этот признак устанавливается двумя способами. Во-первых, в денежном эквиваленте движения валютного курса обратно позиции. Во-вторых, в процентах от объёма сделки. Такой признак может рассчитываться из настоящей стоимости рынка, или относительно стоимости на момент начала операции. Так, подключая такую стратегию, вы даже теоретически никогда не сможете потерять денежную сумму больше, чем ту, которой вы согласны рисковать. Хотя, в реальности ваш брокер может не своевременно исполнить приказ.

Average True Range Stop (Стоп по истинному торговому диапазону).
Такой алгоритм закрывает операцию, когда рынок ушел в сторону, противоположную вашей позиции на величину отклонения от усреднённой стоимости. Такая средняя стоимость задаётся количеством действительных диапазонов. Такая стратегия определяет стопы как функцию от действующей волатильности рынка, так как ATR колеблется в зависимости от волатильности. В то же время она не зависит от случайности колебания волатильности, потому что размер отклонения равный определенному количеству average true range считается от скользящей средней, имеющей свойство слабо отзываться на случайные рыночные флуктуации.

Parabolic Stop (Стоп по параболику).
Такая техника приближает положение стоп-ордеров к текущему состоянию рынка, помещая стоп-сигналы слегка выше предыдущей наименьшей стоимости при длинной позиции и чуть-чуть поменьше максимальной стоимости при короткой позиции. Фактор аппроксимации предоставляет возможность плавно приближать стоп-сигнал к движению рынка. Смысл приближения состоит в том, что чем дольше рынок продвигается в одном направлении, тем вероятнее его поворот, значит, с одной стороны стоп-сигналы выставляются всё ближе к рынку, а с другой предполагаемое происходящее ослабление изменения рынка будет сдвигать его ближе к Вашим стоп-приказам.

Profit Target Stop (Закрытие при достижении уровня дохода).
Методика отзывает позицию при достижении определенной планки дохода. Она подходит для стратегий, где усреднённый размер прибыли от операции не варьируется очень сильно. Также, скальпирование дохода при помощи этой стратегии защищает от риска его потери в этой сделке.

Что такое спред

Спредом (англ. Spread) называется разность между самыми выгодными ценам покупки и продажи в данный момент времени на конкретную денежную единицу.

Для поддержания ликвидности рынка, часто на биржах определяется размер допустимого спреда. При превышении данного лимита торги могут останавливаться. Спред меньше – актив ликвиднее. Например, на Форексе для пары евродоллар может быть установлен спред равный 0.0002. Когда единый оператор рынка поддерживает одновременно и продажу, и покупку, он может задавать фиксированный спред, который остаётся постоянным при колебаниях курса. Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает фиксированный спред. Часто подобное наблюдается при торговле валютой (фиксированная разность между ставками продажи и покупки валюты), в особенности у посредников на международной валютной бирже.

Иногда на бирже спред измеряется в пунктах. К примеру, если действующая котировка Евро к доллару указана как 1,3456/1,3458, то спред составит 0,0002 USD или 2 пункта. Измерение в пунктах делает более сопоставимыми спреды на разные ценности.

Справочник трейдерского диалекта

ASK (аск) – цена предложения, при совершении операции на покупку.
BID – стоимость спроса, при проведении операции на продажу валюты.
COMMISSION – вознаграждение брокерской компании за реализацию сделок по поручению и за деньги клиента в качестве посредника.
GTC (Good Till Cancelled) (устраивает пока не отозван) – предписание (ордер) на покупку или продажу валюты по заданной цене или ниже. Приказ остаётся активным до его исполнения или отмены клиентом.
LIMIT ORDER – это предписание дилеру приобрести лот данного инструмента по некоторой стоимости (или ниже нее), или продать по определённой цене или выше. Задаваемая цена называется лимитированной ценой.
LOSS (убыток, лосс) – снижение вложенного капитала в результате совершения некоторых операций или превышение затрат на осуществление сделки над полученными от неё доходами.
LOT – определенное количество единиц или величина активов, принятая для совершения операции на бирже по конкретному инструменту.
MARGIN – размер средств, которые инвестор должен депонировать у дилера в обеспечение кредитного плеча под совершение инвестиций. Данная сумма является обеспечением на маржевом счёте трейдера, гарантирующим возмещение вероятных убытков, которые могут появиться при маржевой операции.
MARGIN ACCOUNT (маржевой счет) – счёт, на который трейдер получает маржинальный кредит от дилера (брокера) для осуществления торговых операций.
MARGIN CALL – запрос о внесении дополнительного обеспечения. Указание клиенту депонировать средства у дилера при реализации сделок в случае, если размер маржи снижается ниже минимальной отметки, установленной на бирже или данной компанией.
MARKET ORDER (рыночный ордер) – указание на покупку или сбыт лота данного инструмента и объема, при котором дилер выполняет его по самой выгодной стоимости, которая доступна в момент получения запроса.
MARKET PRICE (рыночный курс), в условиях биржи – это последняя объявленная цена на продажу. В условиях открытого рынка – это динамически изменяемые цены покупателей и продавцов по какому-то инструменту.
OPENED POSITION – рыночный объем контрактов по открытым операциям. При игре на повышение позицию называют «длинной», на понижение – «короткой».
ORDER (ордер) – это требование дилеру на сбыт или покупку лота данного инструмента и объема по заданному курсу.
PIPS (пипс, пункт) – это самая последняя цифра в записи валютной котировки.
PROFIT – это доход от проведения инвестиционной или деловой операции после очистки от расходов на её реализацию.
SPREAD (спред) – это разность между ценой покупки и продажи валюты.
STOP-LIMIT ORDER (стоп-лимит ордер) – запрос на покупку или продажу лота заданного инструмента и объема, но только при достижении курсом указанного уровня.
STOP-LOSS ORDER (стоп-лосс ордер) – требование на продажу или покупку валюты по заданному курсу или хуже. Ордер обычно используется для ограничения убытков, если рынок двинулся в сторону, обратную ожидаемой.
SUPPORT – это уровень цен, когда активные покупки имеют потенциал развернуть тенденцию к понижению.
TREND – общее направление движения валютной котировки.
USED MARGIN – сумма средств на маржевом балансе, заблокированная под обеспечение ожидаемых убытков по открытым позициям. Является инструментом контроля клиентских рисков при игре на условиях маржинальной торговли.